..

원래 서버(ex 네이버 서버) - 클라이언트(ex 익스플로러 같은 웹어플리케이션)의 상호간 통신(핸드셰이크 : 악수)을 기반으로 작동합니다. (이해 안되셨다면 쉽게말하면 악수-인사-대화로 소통하듯이)
프록시 서버라는게 A라는 본 서버(ex네이버 본사 주서버)가 클라이언트와 다이렉트로 연결되게 되면 클라이언트(유저) 측에서 공격성 데이터를 서버에 올려버리는 경우가 생기면 A라는 본서버는 기타 보호체제 없이 본체 자체에 피해를 입게 되고 그 손해 또한 업체 측에선 크겠죠?
그래서 본체 서버앞에 프록시 서버(ex 제우스 신전의 사제와 같습니다 인간과 제우스는 다이렉트로 연결되지않고 사제가 둘 사이를 연결해서 인간은 사제에게 신탁을 원하고 사제는 신에게 신탁을 내려달라하고 신은 사제에게 신탁을 내려주고 사제는 또 그걸 인간에게 말해주죠) 라는 걸 두고서 클라이언트 - 프록시 서버 - 주 서버 이렇게 가운데 서버를 하나 더 두는 것을 말합니다. 프록시 서버의 역할은 중간 대리자 같은 거죠.
(제가 위의 예에서 네이버 본사 서버로 예를 들었는데 실제 프록시 서버의 위치는 다양합니다.)
만약 클라이언트(글쓴이)가 a라는 토렌트 사이트의 정보를 원한다. 라고 했을 경우 클라이언트와 서버를 잇는 길이
클라이언트 - 프록시 1서버(기타) - 프록시 2서버(기타) - 네이버 프록시 서버(네이버에서 운영하는 프록시 서버) - 네이버 주 서버 이런식으로 연결이 되어 있다면 실질적으로 데이터는 클라이언트 - > 프록시 1서버에 오게 되겠죠? 이 프록시 서버에서 다른 사용자가 네이버사이트에 들렀던 캐쉬정보를 검색합니다. 네이버사이트에 대한 정보가 있다면 클라이언트가 원하던 정보를 네이버 본사가 운영하는 프록시 서버 까지 가지 않고서 원하는 데이터를 얻을 수 있습니다. 만약 프록시 1서버에 없다면 2서버, 2서버에도 없다면 본사 프록시까지 가서 데이터를 가져오게 되겠죠.
프록시 라는건 기본적으로 수많은 클라이언트들의 데이터, 서버들의 데이터를 모두 수용하는 대합실 같은 역할이기 때문에
어떤 데이터가 들어가 있을지 *정확하게 알 수 없습니다.(프록시서버 운영측이 아닌이상)* 클라이언트 입장에선 불확실성을 가지고 있기에 100% 안전하다 확신을 하지 못하는 거죠. 0.001%확률로 공격성 데이터가 기록되어있다 라고 가정 할 경우 그건 그만큼
위험요소가 있다는게 되니까요.
예를 들면
앨리스가 밥의 서버로 찾아갈때 트루디(악의적인놈)을 거쳐서 가야하는데 트루디가 프록시 서버를 만들고 이미 밥에게 다녀와서 앨리스가 요구하는 밥의 정보를 가지고 있는 것 처럼 꾸민 뒤 밥의 서버가 제공하는 a라는 데이터가 아닌 공격성 데이터 b 를 심어놓게 될 경우 앨리스는 밥의 정보인줄 알지만 실질적으로 트루디가 심어놓은 공격성 데이터를 받아버리는 경우가 생기는거죠.
 
결과적으로 잠재적 위험성은 있습니다. 라고 결론 나겠네요.
명확하지가 않은 부분인건 확실합니다. 그 프록시 서버를 운영하는 입장이 아니고 운영하는 단체가 어떤 단체인지, 어떻게 운영하고, 관리하는지 정확하게 일반 사람들은 알기가 힘들다는 것죠. 

지금 제가 이따위 전공설명을 왜 하고 있는지는 지금 쓰면서 스스로도 모르겠고 정확한지는 잘 모르겠으나...;;
관심 분야에 대한 질문글이고 뭐 할짓없어서 써버렸으니.... 등록은 합니다만 100% 확실하다고 장담은 못합니다. 아 그렇구나. 라고 만 이해하시면 될듯..